夜游神，是民间信仰中的司夜之神。关于司夜之神的记载最早见于《山海经·海外南经》，说有神人十六位，彼此胳膊相连，为天帝司夜，他们是“小颊赤肩”。汉代的《淮南子·坠形训》说司夜之神在“西南方”，称他们“连臂大呼夜行”。不过，中原地区最初并没有“夜游神”的称谓。

大概在元、明之际，“夜游神”的称谓由南方少数民族传入中原。据说南方少数民族中有司夜之神称为“夜游神”。明代小说家冯梦龙在《古今小说》第三十一卷《闹阴司司马貌断狱》中曾描写了夜游神夜间巡查的情形。明代民间关于夜游神的传说很多。根据民间的描述，“夜游神”是一位公正、善良之神，他巡夜时常常将民间百姓的冤屈之事禀报给天帝，使正义得到伸张，恶人得到惩罚。《封神演义》中说，“夜游神”的名字叫乔坤。

据说当时北京居民夜间一定要将洗涤用水倒光，因为怕“夜游神”用脏水饮马，给自己造业。